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桀-@LTChives
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盘口强弱榜 5分钟中位滑点,按盘口估算 MVLL、PIEVERSE放大订单后,买卖滑点均明显增加,其中MVLL的10万规模模拟买卖滑点最高。 $xSOXL 同额买入的滑点更高。模拟1万规模买/卖滑点0.26%/0.17%,10万为2.42%/1.00%。不对称是执行问题,不是涨跌信号。 $MVLL 模拟1万规模买/卖滑点0.18%/0.18%,10万为0.57%/0.62%。深度在规模上不连续,十万档才是真正的执行约束。 $PIEVERSE 模拟1万规模买/卖滑点0.08%/0.10%,10万为0.51%/0.37%。大单先按十万档成本估,不按一万档。

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